Laporan Tahunan 2021

c. Proses Pengelolaan Risiko Dalammengelola likuiditas, Bank: 1) Melakukan identifikasi risiko likuiditas pada produk dan aktivitas bank 2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas 3) Melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi cashflow , liquidity gap , Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 4) Memelihara akses ke pasar uang antar Bank Syariah 5) Melakukan stress test risiko likuiditas secara berkala 6) Memantau rasio likuiditas secara rutin 7) Menetapkan action plan apabila terjadi kondisi krisis likuiditas 8) Memonitor pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/ IDR, yield, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan informasi pasar terkini. d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank memiliki Management Information System yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas secara berkala baik kepada pihak internal maupun eksternal. e. Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan dan Rencana Pendanaan Darurat Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan: 1. Memelihara akses ke pasar uang antar bank syariah 2. Menetapkan limit likuiditas. 3. Melakukan stress test risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal terhadap likuiditas. 4. Menyusun dan melakukan review berkala terhadap Liquidity Contigency Plan (LCP) antara lain melalui penggunaan instrumen money market , penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia. f. Mekanisme Pengukuran dan Stress Test serta Pengendalian Risiko Likuiditas Bank melakukan pengukuran kecukupan likuiditas melalui proyeksi cashflow , liquidity gap , dan perhitungan core dana . Di samping itu bank melakukan penilaian profil risiko likuiditas dan pengukuran rasio-rasio likuiditas antara lain mencakup Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), rasio deposan terbesar, rasio aset likuid terhadap non core deposit (AL NCD), rasio aset likuid terhadap DPK (AL DPK). Untuk mengukur kecukupan likuiditas saat terjadi kondisi krisis sesuai skenario yaitu kejadian eksternal yang ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan stress test likuiditas secara berkala dan menetapkan contingency plan . 4. Risiko Operasional Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisir eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Bank memiliki framework pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan di bawah. a. Organisasi Bank mengelola risiko operasional di seluruh organisasi pada semua lini bisnis bank, baik di firstline unit , secondline unit , maupun thirdline unit . Bank menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab ( segregation of duties ) melalui pemisahan fungsi maker , checker , approver / otorisator, dan mekanisme dual control dalam setiap transaksi. Bank memiliki fungsi pengelola manajemen risiko operasional yang terpisah dari satuan kerja operasional. Di samping itu, terdapat organ pengawasan yang bertugas untuk memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan cabang : 1) Regional Business Control (RBC) a) RBC merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di region office untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan internal control di Kantor Wilayah, Area, dan Cabang. 280 PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK • Laporan Tahunan 2021